久期 - 百度百科
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照收益率折现成现值，再用每笔现值乘以距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。
久期 - MBA智库百科
2023年8月2日 · 久期是一种测度债券发生现金流的加权平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金的支付时间的加权平均来计算久期。
债券久期是什么？读懂这篇就够了 - 雪球
2022年3月29日 · 1938年，一个叫麦考利的人为了评估债券的平均还款期限，引入了久期的概念，所以久期又名麦考利久期，指的是债券或债券组合的平均到期期限，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单点来说，久期可以告诉投资者还完一个债券需要多长时间。
CFA知识点：久期为什么难理解 - hawking8su - 博客园
2021年3月29日 · 久期到底是什么？怎么区分不同的久期概念？本文尝试在这两个问题上做些尝试。 为什么要提出久期？ 投资一个标的（股票、债券等等），核心就是要衡量两个要素：收益和风险（Return & Risk）。所以围绕这两个要素，我们分别理解两个最重要的久期概念。
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简单聊聊什么是“久期”，为什么说久期越长风险越高？ 我们经常会在直播间提到，短债基金和中短债基金持有的债券资产久期 …
2021年9月2日 · 久期是债券投资中一个比较专业的名词，对于普通投资者而言，可以简单理解为它是债券的一个剩余期限。 债券需要还本付息，投资回报是本金加利息，比如说一个3年的100元债券，1年有10块钱的利息，3年之后，我应该总共收回来130块钱，久期就是整个130块钱收 ...
如何理解久期(Duration)？ 本篇文章来自网络久期等于市场利率变 …
2022年9月25日 · 决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素：到期时间、息票利率和到期收益率。 拓展认知： 久期的概念。久期（Duration）是对固定收益类证券相对易变性的一种量化估算。债券的久期用来衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间。
久期 - MBA智库百科 - wiki.mbalib.com
久期是一種測度債券發生現金流的加權平均期限的方法。由於債券價格敏感性會隨著到期時間的增長而增加，久期也可用來測度債券對利率變化的敏感性，根據債券的每次息票利息或本金的支付時間的加權平均來計算久期。
债券投资新手必备：久期是什么？久期策略如何帮你稳健增收？
2024年4月10日 · 久期指债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间，切记要把久期和剩余期限区分开来。 例如某产品投资了债券A和债券B各100万，票面利率均为5% ...
VAR、久期、基点、DV01的区别 - 知乎 - 知乎专栏
二、久期(Duration) 【定义】 久期 的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的，所以又称马考勒久期（简记为D）。马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在 债券价格 中所 ...
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