在概率论和统计学中, 协方差 是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数(英語: Covariance function ), 或稱核函数, 描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。
协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。
取决于协方差的相关性 = (,) () , 更准确地说是线性相关性,是一个衡量线性独立的无量纲数,其取值在 [,] 之间。
在概率论和统计学中,协方差是一种两个变量如何相关变化的度量,而协方差函数或核函数,描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。
协方差(Covariance)是统计学中的一个度量,用来描述两个随机变量之间的线性关系。协方差表示的是两个变量如何一起变化,具体来说,它反映了当一个变量变化
定义:协方差(Covariance)用于衡量两个变量的总体误差。 如果两个 变量 的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。
2021年4月20日 · 本文主要参考概率论与数理统计的教科书,整理了协方差、样本协方差、协方差矩阵、相关系数的概念解释和代码。协方差(covariance)协方差的概念来自概率论,实际应用中的样本协方差则与统计学概念有关。
马特恩协方差函数 (英语:Matérn covariance function)是 统计学 中的一个 协方差函数 ,其名称源于瑞典林业统计学家马特恩(Bertil Matérn)。 该函数在 空间统计学 、 地质统计学 、 机器学习 、图像分析以及其他 度量空间 上的多变量统计分析中都有着广泛的应用。
协方差(Covariance)定义为: Cov(X,X)=Var(X) 协方差是对X与Y之间联动关系的一种测度,即测量X与Y的同步性。 当X与Y同时出现较大值或者较小值时,COV>0,二者正相关。