深入理解马科维茨投资组合(已更新) - 知乎 - 知乎专栏
在单期投资中，投资者分别以预定资金比例购买并持有的一个证劵组合（Portfolio）到期末，马科维茨模型试图通过优化Portfolio来获取风险和收益的最佳点。
马科维茨投资组合理论总结 - CSDN博客
2018年7月8日 · 马科维茨(Harry M.Markowitz,）1990年因其在1952年提出的投资组合选择（Portfolio Selection)理论获得诺贝尔经济学奖。 主要贡献：发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的选择资产组合理论：均值方差方法 Mean-Variance methodology.
Markowitz： Portfolio selection 读书笔记 - 知乎 - 知乎专栏
2021年2月18日 · 这里他运用了probability theory，即股票有n个未来可能价格与对应概率pi，得出股票mean和variance的公式，然后类比推出组合有N个股票与对应权重xi，得出组合mean和variance的公式，其中包含概念covariance。
投资组合理论 - MBA智库百科
2020年5月10日 · 马克维茨投资组合理论的基本思路是：(1)投资者确定投资组合中合适的资产；(2)分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；(3)建立可供选择的证券有效集；(4)结合具体的投资目标，最终确定最优证券组合。
基于马科维茨模型下的股票投资组合研究——以A股市场股票为例
股票投资组合选择是投资者在选择投资对象时要考虑的首要问题，而在证券市场上，由于投资者的专业知识、信息获取渠道等方面存在的差异，对同一只股票在不同时期的收益表现也存在着明显的差异。
组合选择理论。 证券组合投资是分散投资风险的有效途径。马科 维兹于1952 年发表了经典论文《证券组合选择》 （Portfolio Selection），奠定了证券组合投资理论的基 础，并因此而荣获诺贝尔经济学奖。马科维兹标准的 值一方差证券组合选择模型的实质是在不 ...
【SandQuant 量化投资】哈里·马科维茨：投资组合的选择 - 知乎
文中提出一个新的假设：投资者基于“均值-方差”准则进行投资组合的选择(E-V准则)。投资者倾向于更大的期望收益和更小的方差（风险厌恶），即 \partial U/\partial E>0 ， \partial U/\partial V<0 ， U 是投资者效用函数。
投资组合理论 - 百度百科
1952年3月，美国经济学家哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代 证券组合管理理论 的开端。 马科威茨对风险和收益进行了量化，建立的是 均值方差模型 ，提出了确定最佳 资产组合 的基本模型。
1952年发表了具有开创意义的论文Portfolio Selection，又于1959年出版了论 著PortfolioSelection：Efficient Diversification of Investments，阐述了证券 收益和风险分析的主要思想和方法，最早提出了投资组合选择理论的均值方差
如何理解马科维兹的投资组合(Portfolio)模型？其中的数学模型的 …
在组合中配置想着性较低的资产，可以降低非系统性风险（如个股黑天鹅事件），多项研究表明，在美国证券市场上，当构成投资组合的股票数目达到15个时，可以使投资组合的非系统风险趋于零。